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[主观题]

某投资组合测定的夏普指标SP高于SM,那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之上。()

某投资组合测定的夏普指标SP高于SM,那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之上。( )

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第1题
某投资组合测定的夏普指标SP高于SM,那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之下。()

某投资组合测定的夏普指标SP高于SM,那么投资组合的夏普指标值必然位于资本市场线之下。( )

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第2题
某投资组合测定的指标SP低于SM,其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就小,组合绩效就低。()

某投资组合测定的指标SP低于SM,其连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就小,组合绩效就低。( )

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第3题
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM,那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之上。()

某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM,那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之上。( )

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第4题
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM指标,那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之下。()

某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM指标,那么投资组合的泰勒指标值必然位于证券市场线之下。( )

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第5题
若投资组合仅为整体资金的一部分,应以( )为测定值。

A.夏普指标

B.泰勒指标

C.杰森指标

D.泰勒指标或杰森指标

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第6题
某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM,那么连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就大,组合绩效就高。()

某投资组合测定的泰勒指标TP高于TM,那么连接证券组合与无风险资产的直线的斜率就大,组合绩效就高。( )

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第7题
当某证券组合的夏普指标大于市场组合的夏普指标时,表明该证券组合的投资绩效比市场平均水平要低。()

当某证券组合的夏普指标大于市场组合的夏普指标时,表明该证券组合的投资绩效比市场平均水平要低。( )

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第8题
()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普指数

D.特雷诺指数

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第9题
()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 A.詹森指数B.贝塔指数 C.夏普指

()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普指数

D.特雷诺指数

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第10题
()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。 A.詹森指数 B.贝塔指数C.夏普

()是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A.詹森指数

B.贝塔指数

C.夏普指数

D.特雷诺指数

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