题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某投资者不太看好中国平安股票6月份的股价走势,于是卖出1张合约单位为5000、行权价格为40元、6月份
到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001,合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定:认购期权初始保证金={前结算价+Max(M×合约标的前收盘价-认购期权虚值,N×合约标的前收盘价))×合约单位;认沽期权初始保证金=Min{前结算价+MaxEM×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,N×行权价],行权价}×合约单位;其中:认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0);认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价一行权价,0)。
该投资者需缴纳初始保证金为()元。
A.9226
B.10646
C.38580
D.40040
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