首页 > 职业资格考试> 期货从业资格

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3．5美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执

行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权合约的价格为100×3．5=350美元。当股票价格上涨至55美元，权利金升至5．5美元时，交易者分析该股票价格上涨目标基本实现，则他需要从市场上按55美元的价格将股票卖出，并以50美元的价格购买100股股票，其总损益为（）。

A.盈利200美元

B.亏损150美元

C.盈利150美元

D.盈利250美元

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以3．…”相关的问题

第1题

某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买入相同

执行价格的该股票看涨期权1手。则下列说法中，正确的是（）。

（合约单位为100股，不考虑交易费用）

A.当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元

B.当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元

C.当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元

D.当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元

点击查看答案

第2题

根据以下材料，回答题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。（恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利）。交易者认为存在期现套利机会，应该先（）。查看材料

A.买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约

B.卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约

C.卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约

D.买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约

点击查看答案

第3题

投资者A希望通过投资股票获取更高的回报。该投资者收集了XYZ公司的一些资料，具体信息如下所示：Ⅰ. 当年股利：3美元;Ⅱ. A预期的报酬率：10%;Ⅲ. XYZ公司的增长率：5%;Ⅳ. 当前市价：80美元.根据以上信息，正确的是（）

A.如果给出的假设均准确，投资该股票将亏损

B.如果给出的假设均准确，投资该股票将盈利

C.投资者不应该投资XYZ公司的股票，因为该股票的风险大

D.投资者应该投资XYZ公司的股票，因为该股票的风险较小

点击查看答案

第4题

某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（）美元/盹。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）

A.-100

B.50

C.-50

D.100

点击查看答案

第5题

即使XYZ公司并没有有规律地支付股利，推广的股利估值模型仍然认为该股票具有价值，这是因为A．XYZ公

即使XYZ公司并没有有规律地支付股利，推广的股利估值模型仍然认为该股票具有价值，这是因为

A．XYZ公司在过去支付股利；

B．股票投资要求的回报率永远不为零；

C．购买者认为XYZ公司未来会支付股利；

D．所有公司必须依法支付股利。

点击查看答案

第6题

某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）据此回答以下两题。如果股票的市场价格为71．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（）。查看材料

A.3600港元

B.4940港元

C.2070港元

D.5850港元

点击查看答案

第7题

假设某投资者认为A股票价格上涨的可能性较大，于是买入了一份三个月到期的A股票的看涨股票期权

，每份合约的交易量为1000股，期权协议价格为60美元/股。

(1)看涨期权的内在价值的计算公式是什么？

(2)若一个月后，A股票市场价格为40美元，请问此时该看涨期权的内在价值是多少？

(3)若一个月后，A股票市场价格为80美元，则此时该看涨期权的内在价值又是多少？

点击查看答案

第8题

某交易者买入了某种股票的看涨期权，有效期3个月，约定价格为每股60元，数量1000股，期权费为每股4元。到期的股票价格上涨为66元/股。此时，交易者是否执行期权？该交易者的收益是多少？（不考虑手续费和其他费用，以及时间价值）。

点击查看答案

第9题

某证券的市场价格是50美元，期望收益率是14%，无风险利率为6%，市场风险溢价为8.5%。如果该证券与市场投资组合的相关系数加倍（其他保持不变)，该证券的市场价格是多少？假设该股票永远支付固定数额的股利。

点击查看答案

第10题

S公司股票价格在6个月初为40美元。在6个月期末，股票有50%的机会升到50美元，有50%的机会下降到38美元。股票的

期权只能在期未执行，执行价格为41美元。无风险利率为每期5%。

(1)你如何用股票和期权设立一个完善的对冲交易？

(2)说明无论股票价格如何变化，对冲交易的值不变。

点击查看答案

湖南中本聪区块链科技有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）