市场风险衡量的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中也属于市场风险计量的主要方法的是()。
市场风险衡量的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中也属于市场风险计量的主要方法的是()。 (1)敏感度分析;(2)缺口分析;(3)CAMEL评级体系;(4)久期分析。
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(1)(2)(4)
市场风险衡量的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中也属于市场风险计量的主要方法的是()。 (1)敏感度分析;(2)缺口分析;(3)CAMEL评级体系;(4)久期分析。
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(1)(2)(3)(4)
D.(1)(2)(4)
衡量风险的方法是多样的,除了VaR方法,下列选项中不属于市场风险计量主要方法的是()。
A.敏感度分析
B.缺口分析
C.CAMEL评级体系
D.久期分析
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅳ
A.VaR的限额是动态的,不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化,还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息
B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流,便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失
C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起
D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应
A.VaR只是度量了市场处于正常变动下的市场风险,对于金融市场的极端价格变动,则无法处理
B.头寸变化会造成风险失真
C.VaR方法缺少坚实的理论依据
D.VaR方法无法跟随市场环境变化进行动态调整
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ()
A.VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露
B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积
C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测量风险
D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险