一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。
A.看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
B.期权的价格越低’
C.看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高
D.期权价格越高
一般而青,期权合约标的物价格的波动率越大,则()。
A.期权的价格越低
B.看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
C.期权的价格越高
D.看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高
A.其它影响因素不变的情况下,标的资产价格波动率与期权价格正相关
B.其它影响因素不变的情况下,期权剩余期限与期权时间价值正相关
C.对看涨期权来说,执行价格越高,期权价格越低
D.对看跌期权来说,执行价格越高,期权价格越低
下列关于影响期权价格因素的表述中,不正确的是()。
A.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
B.对于美式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C.标的资产价格的波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
D.在期权有效期内,标的资产产生的红利使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
下列对金融期权价格影响的因素,说法不正确的是()。
A.在其他条件不变的情况下,期权期间越长,期权价格越高;反之,期权价格越低
B.利率提高,期权标的物的市场价格将下降,从而使看涨期权的内在价值下降,看跌期权的内在价值提高
C.在期权有效期内标的资产产生的收益将使看涨期权价格上升,使看跌期权价格下降
D.标的物价格的波动性越大,期权价格越高;波动性越小,期权价格越低
其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其()。
A.看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降
B.看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降
C.看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D.看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
A.标的物价格的波动性越小,期权价格越高
B.协定价格与市场价格问的差距越大,时间价值越小
C.期权期间越长,期权价格越高
D.利率提高,股票看涨期权的内在价值下降,而看跌期权的内在价值会提高