修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的,用于表示()变化引起的债券价格变动的幅度。A.票
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的,用于表示()变化引起的债券价格变动的幅度。
A.票面利率
B.票面价格
C.市场利率
D.期货价格
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的,用于表示()变化引起的债券价格变动的幅度。
A.票面利率
B.票面价格
C.市场利率
D.期货价格
下列选项关于有效久期的说法不正确的是()。
A.有效久期的计算考虑了到期收益率的变化
B.有效久期公式的分母为到期收益率的变化量
C.有效久期不能根据确定现金流和到期收益率直接求出,而麦考利久期和修正久期可以
D.有效久期等于金融资产价格变化率与市场利率变化量之比
下列关于久期的选项中表述正确的是()。
A.修正久期在利率变化比较小时,计算将比较精确,如果利率变化较大时,计算的误差将比较大
B.对于可赎回债券等具有内含期权的债券,利用麦考利久期或者修正久期进行久期的计算是比较容易的
C.目前,普遍都是使用修正久期对内含期权的金融资产进行利率风险敏感度的度量
D.以上选项都正确
A.债券A的修正久期比债券B长
B.债券A的修正久期等于债券B
C.债券A的修正久期比债券B短
D.利率变动方向不一致,二者修正久期的长短无法比较
下列关于久期描述正确的是()。
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B.对于零息券而言;麦考莱久期与到期期限相同
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
A.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
B. 对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同
C. 对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考荣久期及修正的麦考莱久期就越大
D. 假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
A.麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
B.零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
C.对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
D.麦考利久期的单位是年