题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，
B．系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为（）份。
A.11
B.12
C.13
D.14
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B．44
C．9
D．18
一位养老基金经理正在考虑三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金s的期望收益率是20%，标准差是30%；债券基金Ⅳ的期望收益率是12%，标准差是15%；基金回报率之间的相关系数为0．10。正确的是（）。
A.股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45%
B.用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是13%
C.用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13.39%
D.若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14%，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13.04%
根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
1.jpg)
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为()。
A．股票基金17.39%；债券基金82.61%
B．股票基金35.45%；债券基金64.55%
C．股票基金45.16%；债券基金54.84%
D．股票基金82.61%；债券基金17.39%
A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.0.44%
A.0.10%
B.0.31%
C.0.35%
D.0.60%
A.1.8
B.3.8
C.1.58
D.1.38
