题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

国债期货空头进行卖出交割时，根摒交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（）。

A.转换期权

B.时机期权

C.看跌期权

D.看涨期权

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更多“国债期货空头进行卖出交割时，根摒交易规则，空方可以选择对自己…”相关的问题

第1题

国债期货到期交割时，用于交割的国债券种由（）确定。

A.交易所

B.多空双方协定

C.空头

D.多头

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第2题

某客商于3月份在期货交易所购进6月份交割的20万立方米木材合同一份，价格为每立方米55美元。6月份，

当期货交易所的价格上升至每立方米58美元时，该客商便在期货交易所卖出6月份交割的20万方米木材合同一份进行对冲，由此获利60万美元。此种交易称为()。

A．卖期保值

B．买期保值

C．多头

D．空头

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第3题

下列关于国债隐含回购率的描述中，正确的有（）。

A.隐含回购利率越高的国债价格越便宜

B.隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债

C.隐含回购利率越高，用于期货交割对合约多头越有利

D.隐含回购利率越低，用于期货交割对合约空头越有利

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第4题

卖出国债现货、买入国债期货，特基差缔小平仓获利的策略是（）

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

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第5题

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（)Ⅰ买入基差策略Ⅱ卖出基差策略Ⅲ基差多头策略Ⅳ基差空头策略

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第6题

（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。I买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头。

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第7题

（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。

A.买入基差

B.卖出基差

C.基差的多头

D.基差的空头

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第8题

是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ.买入基差 Ⅱ.卖出基差 Ⅲ.基差的

多头 Ⅳ.基差的空头

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第9题

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交

割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。

A.买进10手国债期货

B.卖出10手国债期货

C.买进125手国债期货

D.卖出125手国债期货

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第10题

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约（每份合约规模100万元），沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日（第三个星期五）两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。据此回答以下两题。M需要买入的9月股指期货合约数量为（）手。查看材料

A.9

B.10

C.11

D.12

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