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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。（)

对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。()

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更多“对于国债期货基差多头交易来说，其损益曲线类似于看涨期权多头。…”相关的问题

第1题

国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。（)

国债基差交易的损益曲线类似于期权的损益曲线。()

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第2题

卖出国债现货、买入国债期货，特基差缔小平仓获利的策略是（）

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

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第3题

卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（)Ⅰ买入基差策略Ⅱ卖出基差策略Ⅲ基差多头策略Ⅳ基差空头策略

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第4题

（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。

A.买入基差

B.卖出基差

C.基差的多头

D.基差的空头

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第5题

（）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。I买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头。

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第6题

是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ.买入基差 Ⅱ.卖出基差 Ⅲ.基差的

多头 Ⅳ.基差的空头

A.I、Ⅲ

B.I、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

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第7题

对于利率期货而言，影响基差的因素包括（)。 Ⅰ 国债期货价格 Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子 Ⅲ 国债

对于利率期货而言，影响基差的因素包括()。 Ⅰ 国债期货价格 Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子 Ⅲ 国债现货价格 Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第8题

3个月期国库券期货合约的规模为100万美元，如果你以96.22的价格持有其多头头寸，再以96.87的价格将合约售出，那么交易的净损益是多少。

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第9题

进行中金所国债期货基差交易时，期货、现货的数量比例是CF：1(CF表示转换因子)，进入交割前，需要将数量比例调整至()。

A.1：1

B.1：CF

C.2：1

D.无需调整

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第10题

国债期货套期保值策略中，（）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，提高了套期保值的效

果。

A.投机行为

B.大量投资者

C.避险交易

D.基差套利交易

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