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假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？
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假定无风险利率为每年10%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。股指的当前值为400，4个月期的期货价格为405美元。这时存在什么样的套利机会？
无风险利率为每年7%(连续复利)，股指的股息收益率为每年3.2%。股指的当前值为150，计算6个月期的期货价格？
一个股指的当前值为350，无风险利率为每年8%(连续复利)，股指的股息收益率为每年4%。4个月期的期货价格为多少？
一种股票指数现为350，无风险利率为8%(连续复利计息)，指数的红利收益为每年4%，则一份4个月期限的期货合约价格为多少？
签署了一个1年期的，对于无股息股票的远期合约，股票当前价格为40美元，连续复利无风险利率为10%，(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后，股票价格变为45美元，无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。
A.9.68
B.9.66
C.9.64
D.9.61
