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[多选题]

根据持续期缺口模型,影响商业银行净值变化的因素有( )。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第1题
根据持续期缺口模型,影响商业银行净值变化的因素有()。

A.市场利率的变动

B.持续期缺口

C.银行资产规模

D.计划期

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第2题
什么是持续期缺口?持续期缺口模型对商业银行资产负债管理有何影响?

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第3题
融资缺口模型和持续期缺口模型可以部分解决利率波动给银行带来的风险,这两种模型各有利弊,各有解决问题的侧重点,商业银行可以根据自己的需要来灵活掌握。()
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第4题
下面哪种变化会导致商业银行净利息收入增加?( )

A.利率敏感性缺口为正,市场利率上升

B.利率敏感系数大于1,市场利率上升

C.有效持续期缺口为正,市场利率上升

D.有效持续期缺口为负,市场利率上升

E.当利率上升时,银行的净利息收入肯定增加

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第5题
如果银行保持持续期缺口为正,随着市场利率的上升,银行的净值会下降。
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第6题
当商业银行的持续期缺口为正时,未来利率上升,将使银行净资产增加。()
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第7题
当商业银行预测未来利率要下降,银行应尽可能实现正持续期缺口,即要减少资产组合的持续期,增加负债组合的持续期。()
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第8题
利率敏感性缺口管理缺乏灵活性,商业银行未必能实现对资产负债结构的及时调整,而持续期缺口管理则有效地避免
了这一问题。
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第9题
商业银行进行利率风险管理时,可以采取的做法有( )。

A.利率敏感性缺口管理策略

B.持续期缺口管理策略

C.签订远期利率合约

D.进行期货套期保值交易

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第10题
商业银行可以利用金融期货对某项资产或负债进行套期保值,也可以利用金融期货对整个资产负债表的持续期缺口
进行套期保值。
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