题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）
A．可行投资组合集是一片区域
B．风险最小的可行投资组合风险为零
C．可行投资组合集的上下沿为射线
D．可行投资组合集的上下沿为双曲线
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A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
A.预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
B.证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C.无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大
D.投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大
A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B.当投资者的风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升
C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1－Q）×无风险利率
D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
A．加入无风险资产能够极大地扩展可行投资组合集
B．卖空限制将缩小可行投资组合集的范围
C．由两个风险资产组成的投资组合，其可行投资组合集是一个扇形
D．如投资者要求投资风险不高于某给定水平，可行投资组合集的范围会缩小
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（）。
A．所有投资者拥有完全相同的有效边界
B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合
D．上述都对
A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
A.7.8％，1.32
B.8％，1.30
C.8％，1.32
D.9％，1.5
A.对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大
B.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率
C.对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度
D.对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
