下面选项中,()会影响期权价格。
A.协定价格与市场价格
B.权利期间
C.利率
D.基础资产价格的波动性
A.波动率与期权价格成正比
B.平价期权对波动率变动最为敏感
C.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性,该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感。
D.期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小
A.期权的theta是衡量时间对期权价格的影响程度的指标
B.期权的theta始终是负的
C.相同执行价格的看涨期权的theta和看跌期权的theta相等
D.随着到期日临近,期权的theta绝对值会变大
A.期权有效期内标的资产支付收益会降低看涨期权的价格
B.期权有效期内标的资产支付收益会增加看涨期权的价格
C.期权有效期内标的资产支付收益会降低看跌期权的价格
D.期权有效期内标的资产支付收益会增加看跌期权的价格
A.买入看涨期权,敲定价格为900每桶
B.买入看跌期权,敲定价格为950每桶
C.买入看跌期权,敲定价格为950每桶;同时卖出相同数量的看涨期权,敲定价格为900每桶
D.买入看涨期权,敲定价格为900每桶;同时卖出相同数量的看跌期权,敲定价格为950每桶
A.在模型中,假设波动率是恒定的
B.在模型中,标的资产价格服从对数正态分布
C.期权只能在到期日行权
D.无风险利率可以影响标的资产在到期时的分布情况