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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

英国1年期国库券的收益是6%，现在的汇率水平是1英镑兑换1.66美元。如果预计明年的汇率水平是1英镑兑换1.62美

元，一个投资英国国库券的美国投资者的预期收益是______。

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更多“英国1年期国库券的收益是6%，现在的汇率水平是1英镑兑换1.…”相关的问题

第1题

现在的汇率水平是1加元兑换0.75美元。1年期远期汇率是1加元兑换0.76美元。1年期美国国库券的收益是3.5%。加拿

大的国库券的收益率是______的时候，投资者会认为美国和加拿大的证券市场是相同的。

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第2题

现在的汇率水平是1加元兑换0．75美元。1年期远期汇率是1加元兑换0．76美元。1年期美国国库券的收益是

3．5％。加拿大的国库券的收益率是______的时候，投资者会认为美国和加拿大的证券市场是相同的。

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第3题

假定美国1年期无风险利率是4%。现在的汇率是1英镑兑换1.66美元。1年期的远期汇率是1英镑兑换1.57美元。能够吸

引美国投资者在英国证券市场投资的英国无风险证券的最小收益是多少？

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第4题

1年期加拿大证券的利率是5%。现在的汇率是1加元兑换0.75美元。1年期的远期汇率是1加元兑换0.79美元。那么在加

拿大证券市场投资的美国投资者的美元收益是______。

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第5题

中国一家公司将20%的流动资金投资于英镑1年期存款，把余下的 80%投资于美元1年期存款。英国1年期利率是10%，美

国1年期利率是16%。公司对两种货币下1年的汇率变化预测如下：

币种	汇率的变化	汇率变化的概率
英镑	2%	30%
英镑	-3%	50%
英镑	7%	20%
美元	-3%	35%
美元	5%	40%
美元	10%	25%

根据上面的数据，完成以下任务：

(1)该组合投资实际收益率的期望值是多少？

(2)计算该组合投资各种可能收益实现的概率。

(3)该组合投资的实际收益率小于16%的概率是多少？

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第6题

请对以下互换进行分类： a．想通过持有久期更长的债券来提高收益，因此出售了久期是4．3年的债券

并购买了久期是5．8年的债券。 b．你出售了一只当初以面值购买的债券，现在为了购买另一只债券以低于面值出售，并且遭受了资本损失。 c．出售了SBC的债券，其到期期限是10年，息票率是5．2％，到期收益是6．3％。同时买进了一只VZ债券，到期期限和息票率均相同，但是出售的收益是6．7％。 d．出售了国库券并购买了一只AA级的公司债券，原因是你认为国库券的收益相对于AA级公司债券的收益率太高了。 e．你出售了20年期的国库券之后购买了10年期的国库券，原因是你认为未来利率会下降。

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第7题

假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200(即1英镑=1.5200美元)，美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为()。

A.1.5300

B.1.5425

C.1.5353

D.1.5200

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第8题

设信孚银行现需从两个投资机会中选择一个，其中一笔投资为1亿美元的5年期国库券，另一笔为1亿美元的金融时报股票指数，这两笔投资的资本成本相同，毛收益均为200万美元，已知5年期国库券的风险因子为6%，金融时报股票指数的风险因子为22%，5年期国库券的风险调节资本为( )。

A.600万美元

B.700万美元

C.2200万美元

D.2000万美元

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第9题

A.600万美元

B.700万美元

C.2200万美元

D.2000万美元

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第10题

假设英镑与美元的初始汇率为￡0.50/$1，在英国债券上投资￡1000，年底时将为投资者带来￡100的收益。如果预期一年内英镑将贬值6%，即汇率会变为￡0.53/$1。那么，投资者可以在￡0.50/$1的汇率水平上购买价值￡1000的美元，即$2000，从而赚取4%的利息，这意味着年底时他可以得到$2080，再以￡0.53/$1的汇率兑换成英镑，即得到￡1102.4。这说明投资于美国债券的预期回报是￡102.4(约有10%)，刚好近似等于英国债券的预期回报。下列正确的选项是()。

A.这是抵补行为

B.这是未抵补行为

C.利率平价成立

D.利率平价不成立

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