题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A.概念直观 B.无须进行分布假设C.可以有效处
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A.概念直观
B.无须进行分布假设
C.可以有效处理非对称的厚尾问题
D.计算简单
E.计算量较小
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
历史模拟法在计算VaR时具有的优点有()。
A.概念直观
B.无须进行分布假设
C.可以有效处理非对称的厚尾问题
D.计算简单
E.计算量较小
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A.局部估值法
B.德尔塔正态分布法
C.历史模拟法
D.蒙特卡罗模拟法
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试