以下说法正确的有:()。
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察,如果无风险利率越低,那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察,如果无风险利率越低,那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
下列关于买进看跌期权损益的说法中,正确的是()。(不考虑交易费用)
A.理论上,买方的盈利可以达到无限大
B.当标的资产价格下跌至执行价格以下时,买方开始盈利
C.当标的资产价格在损益平衡点以上时,买方不应该行权
D.当标的资产价格下跌至执行价格以下时,买方行权比放弃行权有利
A.当标的资产有较大波动时会盈利,不动时会亏损
B.当标的资产有较大波动时会亏损,不动时会盈利
C.当标的资产有较大涨幅时会盈利,下跌时会亏损
D.当标的资产有较大跌幅时会盈利,上涨时会亏损
A.买方支付权利金后,就取得了向卖方卖出标的资产的权利
B.买方支付权利金后,就取得了向卖方买入标的资产的权利
C.卖方收取权利金后,买方行权时,卖方承担向买方买入标的资产的义务
D.卖方收取权利金后,买方行权时,卖方承担向买方卖出标的资产的义务
A.当标的资产价格大于执行价格时,看涨期权的内在价值大于零
B.当标的资产价格大于执行价格时,看跌期权的内在价值大于零
C.期权的内在价值不会小于零
D.期权的执行价格等于标的资产价格时,期权的内在价值最大
当标的资产的价格在损益平衡点以下时,随着标的资产价格的下跌,看跌期权多头的收益()。
A.不变
B.增加
C.减少
D.不能确定
A.当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
当标的资产的市场价格下跌至()时,将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)
A.执行价格以下
B.执行价格以上
C.损益平衡点以下
D.执行价格与损益平衡点之间
当标的资产的市场价格下跌至()时,将导致看跌期权卖方亏损。(不考虑交易费用)
A.执行价格与损益平衡点之间
B.执行价格以下
C.损益平衡点以上
D.损益平衡点以下
A.看涨期权是预期标的资产价格上涨购买的期权
B.看涨期权是预期期权价格上涨购买的期权
C.看涨期权是期权的执行价格高于标的资产即期价格的期权
D.看涨期权是赋予购买者未来以特定价格买入标的资产的期权
A.可以放弃行权
B.可以选择行权了结,买进或卖出标的资产
C.可以选择对冲平仓了结,买进或卖出标的资产
D.可以选择对冲平仓了结,平仓后权利消失
A.标的资产价格等于执行价格时,内涵价值等于0
B.标的资产价格超过执行价格越多,内涵价值越大
C.标的资产价格小于执行价格时,内涵价值小于0
D.标的资产价格大于执行价格时,内涵价值大于0