题目内容
（请给出正确答案）
A.A和B公司应分别在市场上借入美元和英镑，然后进行货币互换
B.A、B公司和银行中介共同分享总的潜在收益
C.总的比较优势套利利润为3%
D.这个示例中A公司在美元市场存在比较优势，B公司在英镑市场存在比较优势
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更多“A公司希望以固定利率借入1000万英镑，而B公司希望以固定利…”相关的问题
(1)甲乙两公司间有没有达成利率互换交易的可能性？
(2)如果他们能够达成利率互换，应该如何操作？
(3)各自承担的利率水平是多少？
(4)如果二者之间的利率互换交易是通过中介(如商业银行)达成的，则各自承担的利率水平是多少？
利率互换。
假设扬基储蓄银行给储户的大额可转让存单(CD)的利率是6个月期国债利率加25个基点。由于其资产为长期固定利率抵押贷款，扬基储蓄银行希望借入10年期固定利率的负债。如果它自己去借，需支付每年12%的利率。另一方面，假设全球制造公司可以很容易地在海外市场借入固定利率负债，它可以借入利率为11%的10年期负债。然而，它更愿意借入浮动利率负债，但是这样的话，它将支付6个月期国债利率加50个基点。说明如何通过利率掉期交易使双方都获益。
若甲公司信用评级度高，乙公司信用评级度较低，现两公司都进行3年期借款，借款利率支付情况如下：
公司名称 | 按浮动利率借款 | 按固定利率借款 |
甲公司 | LIBOR+10个基点 | 9% |
乙公司 | LIBOR+30个基点 | 10% |
假设甲公司希望以浮动利率借款，乙公司希望以固定利率借款，现两公司进行利率互换，各自成本比不互换时要低( )个基点。
A．25 B．40
C．30 D．50
三家公司H、C和C都需要借入加拿大元资金，他们面临的利率是：
[
固定利率 | 浮动利率 | |
H | 11% | C $ LIBOR+1% |
G | 10% | C $ LIBOR+0.5% |
C | 12% | C $ LIBOR+2% |
则它们之间存在互换机会吗？
公司Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ都需要借入美元资金，它们面临的利率如下，则哪些公司之间存在互换机会？( )
[
固定利率 | 浮动利率 | |
A | 11.0% | C $ LIBOR+1% |
B | 10.0% | C $ LIBOR+0.5% |
C | 12.0% | C $ LIBOR+2% |
D | 11.5% | C $ LIBOR+3% |
英镑对人民币的波动程度 | 概率 |
2% | 10% |
-5% | 20% |
0% | 20% |
1% | 50% |
根据上面的数据，试计算英镑融资利率的期望值。
某公司以贴现方式借入1年期贷款10万元，名义利率为12％。 要求： (1)计算该贴现贷款的有效利率。 (2)如果公司以分期付款的方式借入这笔贷款，分12个月等额偿还，有效利率又是多少？
浮动利率安排是一种规避利率风险的手段，设现在需要筹措资金100万元，期限1年，有两种方案：(1)以5％的固定利率借入资金；(2)以LIBOR的变动如表6—1所示。
求(1)，(2)两种方案各支付的利息(设利息每3个月支付一次)
