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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为25元,第一个合约的期权费为3元,协定价格为27元。第二份合约期权费为2元,协议价格为28元,计算投资者同时执行这两份同品种但不同方向的合约的盈亏状况,投资者在什么价位正好不盈不亏？

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更多“某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市…”相关的问题

第1题

如果某个投资者想要在外汇汇率大起大跌的时候获利，他应持有的资产组合为：

A.买入现汇并同时买一份看跌期权

B. 购买一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权

C. 卖出一份看涨期权并同时卖出一份相同执行价格的看跌期权

D. 买入一份看涨期权并同时买入一份相同执行价格的看跌期权

E. 以上答案都不正确

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第2题

某人同时买入一份看涨期权和一份看跌期权，这两份合约具有相同的到期日、协定价格和标的物，则投资者（)。

A.最大亏损为两份期权费之和

B.最大盈利为两份期权费之和

C.最大亏损为两份期权费之差

D.最大盈利为两份期权费之差

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第3题

卖出跨式期权是指()。

A.卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

B. 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权

C. 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权

D. 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权

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第4题

某投机者在5月份以500点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看涨期

权。同时以300点的价格卖出一份执行价格为20100点、7月份到期的恒生指数看跌期权。则该投机者的潜在最大盈利为（）点。

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第5题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第6题

金融机构为线缆企业提供了一份场外看涨期权后，自身则处于这个看涨期权的空头，因此需要将卖出相

应规模的看涨期权才能对冲风险。()

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第7题

买入看涨期权同时卖出标的资产，到期损益最接近于()。

A.卖出看跌期权

B.买入看跌期权

C.卖出看涨期权

D.买入看涨期权

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第8题

合成期货多头是指()一份平价股票认购期权，()一份具有相同到期日的平价股票认沽期权。

A.买入;卖出

B. 买入;买入

C. 卖出;买入

D. 卖出;卖出

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第9题

期权保值可考虑的交易策略有( )。

A.卖出看涨期权同时买入期权标的物

B.卖出看跌期权同时卖出期权标的物

C.买进看跌期权同时买入期权标的物

D.买进看涨期权同时卖出期权标的物

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第10题

买入一手看涨期权，同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权，其损益情况最接近于()。

A.买入一定数量标的资产

B.卖出一定数量标的资产

C.买入两手看涨期权

D.卖出两手看涨期权

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第11题

某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格为100元的看涨期权，权利金为10元，则该投资组合的损益平衡点为()。

A.85

B.95

C.120

D.130

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