题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列关于协方差和相关系数的说法中，错误的是（)。
A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
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A.如果相关系数为0，则表示不相关，也不能分散风险
B.如果协方差小于0，则相关系数一定小于0
C.证券与其自身的协方差就是其方差
D.相关系数为-1时，风险分散效应最大
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A.在一个投资组合中减少风险的办法就是加入另一项新的资产或证券，扩大“组合"规模，但这种风险分散效应，随着加入资产数目的增多，呈递减趋势
B.投资组合风险将趋于各项资产之间的平均协方差
C.在投资组合中，两种资产的协方差为负，表明两种资产的收益成反方向变动
D.如果两种资产收益率的相关系数等于+1，表明两种资产收益率的变动方向相同
E.当投资组合中包含的资产数目达到非常大时，单项资产的方差对投资组合总体方差形成的影响几乎可以忽略不计
如果两只证券收益率之间表现为同向变化，那么它们之间的协方差和相关系数就会是负值。()
A．正确
B．错误
A.根据|r|大小可将两变量关系分为低、中、高度相关
B.根据两组的|r|可直接比较相关密切程度
C.若r＞0.5，则x和y必存在线性相关
D.得r值后尚须作假设检验才能确定x和y有无线性相关
E.正态双变量资料可以根据对b的假设检验对r作出判断
A.相关系数绝对值的大小表明相关的程度
B.用一个统计量就可以同时确定相关的程度和方向
C.两个变量间存在高度相关，可以推断这两个变量间存在因果关系
D.相关系数的正号表明负相关，负号表明正相关
关于协方差,下列说法不正确的有()
A．协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B．如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C．方差越大,协方差越大
D．COV(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)
A.直线回归分析的两相关变量可区分为自变量和依变量
B.直线相关分析研究的变量呈平行关系
C.两相关变量间的决定系数等于其相关系数的平方
D.相关系数可用回归系数表示，反之则不然
变量X与变量Y之间的相关系数等于0．6，说明()。(中财2011年研)
A．X变化解释了Y变化中的46％
B．Y变化解释了X变化中的60％
C．X变化解释了U变化中的60％
D．X和Y的协方差比例为46％
