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[单选题]
下列不哪个模型不能做预测（)。
A.ARMA模型
B.ARIMA模型
C.VAR模型
D.ARCH模型
E.DID模型
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A.滑动平均(MA)模型
B.指数平滑(ES)模型
C.自回归(AR)模型
D.自回归滑动平均(ARIMA)模型
A.趋势外推法最简单，自变量只有一个
B.回归分析法不考虑不同变量之间的影响
C.趋势外推法与回归分析法本质上都是经济计量模型法
D.经济计量模型一般只在管理基础较薄弱的小公司采用
A.抗高并发，采用epoll网络模型处理客户请求
B.不支持正则处理，不能做动静分离
C.工作在7层，可以对做正则规则处理
D.配置简单，能ping通就能进行负载功能，可以通过端口检测后端服务器状态，不支持url检测
利用PHILLIPS.RAW中的数据。
(i)估计失业率的AR(1)模型。用这个方程预测2004年的失业率。将它与2004年的实际失业率进行比较。(你可以从近年的《总统经济报告》中找到这个数据。)
(ii)在第(i)部分的方程中增加通货膨胀的一期滞后。inft-1统计上显著吗？
(iii)利用第(ii)部分中的方程预测2004年的失业率。这个结果比第(i)部分的结果更好还是更糟？
(iv)利用教材6.4节中的方法构造2004年失业率的一个95%的置信区间。2004年的实际失业率位于这个区间内吗？
