题目内容
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[主观题]
在计算VaR的各方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]A.局部估值法B.蒙特卡罗模拟
在计算VaR的各方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]
A.局部估值法
B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法
D.德尔塔一正态分布法
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在计算VaR的各方法中,()的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]
A.局部估值法
B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法
D.德尔塔一正态分布法
在计算VaR的各种方法中,()可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。[2014年9月真题]
A.德尔塔一正态分布法
B.完全模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.局部估值法
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔一正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法,与其他方法相比,它能说明广泛的风险,因此不存在模型风险。( )
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法