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更多“利用期货工具，套期保值的操作如下：股票减持与做空和股票定向增…”相关的问题
第3题
假设某投资公司有20000000美元的股票组合，它想运用标准普尔500指数期货合约来套期保值。假设目
前指数为1080点，每点250美元。股票组合收益率的月标准差为1.5，标准普尔500指数期货收益率的月标准差为0.75，两者的相关系数为0.8。（1）最优套期保值比率是多少？（2）应如何进行套期保值操作？
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第4题
下列关于期货投机与套期保值交易的描述中，正确的有（）。
A.套期保值交易均以实物交割结束交易
B.期货投机交易以期货和现货两个市场为对象
C.套期保值交易在期货市场与现货市场上同时操作
D.期货投机交易主要利用期货价格波动买空卖空，获得价差收益
第5题
股指期货的套期保值功能，能够起到的作用包括（)。
A.有利于丰富股票市场参与者的投资工具
B.带动或促进股票现货市场交易的活跃
C.减轻集中性抛售对股票市场造成的恐慌性影响
D.对平均股价水平的剧烈波动起到缓冲作用
第7题
关于全融期权与全融期货论述不正确的是（)。A、全融期权与全融期货都是人们常用的套期保值工具
A.A.全融期权与全融期货都是人们常用的套期保值工具，它们的作用与效果是相同的
B.B.人们利用金融期货进行套期保值，在避免价格不利变动造成的损失的同时，也必须放弃若价格有利变动可能获得的利益
C.C.在现实的交易活动中，人们往往将金融期权与金融期货结合起来，通过一定的组合或搭配来实现某一特定目标
第8题
投资者利用股指期货对其持有的价值为3000万元的股票组合进行套期保值，该组合的β系数为1．2。当期货
指数为1000点，合约乘数为100元时，他应该（）手股指期货合约。
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A.卖出300
B.卖出360
C.买入300
D.买入360
第9题
8月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大,为回避所持有的股票组合价值下跌的风险，决定利用12月到期的股指期货进行保值。9月2日时股票指数为 2900点，而12月到期的股指期货报价为2950点，合约乘数为每点300元。假定其股票组合现值为3亿元，其股票组合与该指数的β系数为0.9，该基 金应()对该股票组合进行套期保值。
A.买入305张期货合约
B.卖出305张期货合约
C.买入310张期货合约
D.卖出310张期货合约
第10题
某机构打算在3个月后分别投入1000万购买等金额的A、B、C股票，这三类股票现在价格分别是20元、25元、5
0元。为防止股份上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。假定股指期货现在的期指为5000点，每点乘数为300元。三只股票的β系数分别为1．5，1．3和0．8，则应该（）股指期货合约。
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A.买进21手
B.卖出21手
C.卖出24手
D.买进24手
