题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑一个一年期的黄金期货合约,假设投资者的存储成本为每年每盎司$2,在年底支付,假设黄金现价为每盎司$450,无风险利率始终为每年7%。则期货价格为()。
A.436.5
B.458.9
C.484.6
D.501.2
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A.436.5
B.458.9
C.484.6
D.501.2
A.0.5
B.1.5
C.2
D.3.5
【题目描述】
第 22 题某投资者在4月份以4美元/盎司的权利金买入1份执行价格为600美元/盎司的8月份黄金看涨期权。又以5美元/盎司的权利金卖出1份执行价格为600美元/盎司的8月份黄金看跌期权,再以市场价格601美元/盎司卖出1份8月份黄金期货合约。则该投资者的获利是()美元/盎司。
【我提交的答案】: B |
【参考答案与解析】: 正确答案:A |
假设期权到期时黄金的价格为X美元/盎司,则当X﹥600时,该投资者的收益=(5-4)+(X-600)+(601-X)=2(美元/盎司),则当X≦600时,该投资者的收益=(5-4)-(600-X)+(601-X)=2(美元/盎司)。
【我的疑问】(如下,请求专家帮助解答)
要求详细的解答
要求:
A.4
B.2
C.40
D.20
A.3
B.4.7
C.4.8
D.1.7
A.0
B.一32
C.一76
D.一108
A.0.9
B.1.1
C.1.3
D.1.5
下列有关现货延期Au(T+D)合约与黄金期货合约的不同点,说法正确的是()。
A.Au(T+D)每个交易日都可以进行交收申报,而黄金期货则在指定日期进行交割,其他时间不能交割。
B.Au(T+D)不是保证金交易品种,不能进行双向交易,而黄金期货则是保证金交易品种,可以进行双向交易。
C.Au(T+D)利用延期补偿费机制来平抑供求矛盾,而黄金期货则利用中立仓机制满足交收需求。
D.投资者可以利用Au(T+D)进行套期保值交易,而黄金期货则不具备套期保值功能。
A.2.5
B.2
C.1.5
D.0.5