题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券8的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为()。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
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A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.0
B.5%
C.10%
D.20%
A.20%
B.10%
C.5%
D.0
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
A.证券组合P为最小方差证券组合
B.最小方差证券组合为3/7×A+4/7×B
C.最小方差证券组合为36%A+64%B
D.证券组合的最小方差为0
A.最小方差证券组合为40%A+60%B
B.最小方差证券组合为5/11×A+6/11×B
C.最小方差证券组合的方差为14.8%
D.最小方差证券组合的方差为0