题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
运用模拟法计算VaR的关键是()。
A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
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A.根据模拟样本估计组合的VaR
B.得到组合价值变化的模拟样本
C.模拟风险因子在未来的各种可能情景
D.得到在不同情境下投资组合的价值
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计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A．局部估值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
在计算VaR的各方法中，()的计算涉及到随机模拟过程。[2014年6月真题]
A.局部估值法
B.蒙特卡罗模拟法
C.历史模拟法
D.德尔塔一正态分布法
蒙特卡罗模拟法是计算VaR最有效的方法，与其他方法相比，它能说明广泛的风险，因此不存在模型风险。( )
（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛模拟法
D.算术平均法
计算VaR时,其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A．局部估值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
