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[主观题]
CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。A.相等B.非零C.与证券
CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。
A.相等
B.非零
C.与证券的预期收益率成正比
D.与证券的预期收益率成反比
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CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T中的比例______。
A.相等
B.非零
C.与证券的预期收益率成正比
D.与证券的预期收益率成反比
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A.CAPM模型假设存在交易费用和税金
B.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
C.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
D.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
A.在CAPM模型假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B.证券特征线模型是均衡模型
C.由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D.因素模型是均衡模型
下列结论正确的是（）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
A.APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型
B.APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度
C.CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数
D.如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
A.高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B.所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
A.均衡时，所有证券都在证券市场线上
B.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
C.单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
D.当一个证券的价格为公平市价时，阿尔法为零
在市场的均衡状态下，有些证券在切点组合T中有一个非零的比例，有些证券的组合中的比例为零。()
A.每一条观察值都是一个不同的个体，可视为独立样本
B.在横截面数据分析中，观察值的顺序并不重要
C.横截面数据往往来自于宏观经济调查
D.横截面数据常见的计量问题是异方差
