题目内容
（请给出正确答案）
关于日历价差期权，下列说法正确的是（）。
A.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建
B.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌期权构建
C.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建
D.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建
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A.相同标的和到期日，但不同行权价
B.相同行权价、到期日和标的
C.相同行权价和到期日，但不同标的
D.相同标的和行权价，但不同到期日
下列因素对期权价格影响的决定机制，说法正确的是（）。
A. 一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大
B. 利率提高，使得期权的内在价值增大
C. 标的物的波动性越大，期权的价值越大
D. 在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高
下列因素对期权价格影响的决定机制，说法正确的是（）。
A.一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大
B.利率提高，使得期权的内在价值增大
C.标的物的波动性越大，期权的价值越大
D.在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高
A.一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大
B.利率提高，使得期权的内在价值增大
C.标的物的波动性越大，期权的价值越大
D.在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高
A.期现套利是交易者利用期权市场和现货市场之间的不合理价差进行的
B.期权价格和现货价格之间的价差主要反映了持仓费
C.当期权价格和现货价格出现较大的偏差时，期现套利的机会就会出现
D.当价差远高于持仓费时，可买入现货同时卖出相关期权合约而获利
A.垂直价差策略中，买卖的期权合约类型一定是相同的
B.垂直价差策略只有买低波动率合约卖高波动率合约，才能盈利
C.牛市垂直价差策略，当标的资产下跌时一定会产生亏损
D.策略的最大盈利与最大损失都是有限的
A.当标的资产有较大波动时会盈利，不动时会亏损
B.当标的资产有较大波动时会亏损，不动时会盈利
C.当标的资产有较大涨幅时会盈利，下跌时会亏损
D.当标的资产有较大跌幅时会盈利，上涨时会亏损
