题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能性，他可以选择的对冲方式有()。

A.卖出美元兑欧元期货合约

B.买入美元兑欧元期货合约

C.卖出美元兑欧元看跌期权

D.买入美元兑欧元看跌期权

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某德国投资者持有500万美元的股票组合，考虑到美元贬值的可能…”相关的问题

第1题

某投资者持有股票组合的价值为160万美元。他想对组合中的40％的头寸建立一个避险仓位，因此购买了3

份6个月期的s＆P股票指数期货(当时指数为400点，l点500美元)。那么，对于该投资者而言，其套期保值比率为（）。

A.0．376

B.2．667

C.0．938

D.1．067

点击查看答案

第2题

某证券投资机构持有价值1000万美元的证券投资组合，其资金平均分配于4种股票，4种股票的β系数分别为1．10，1．45，1．35，1．30。该机构利用S&P500股指期货保值，若入市时期货指数为1300点，应该（）手S&P500股指期货合约（合约量数为250美元）

A.买入20

B.卖出20

C.卖出40

D.买入40

点击查看答案

第3题

某投资者持有甲、乙、丙三种股票，三种股票所占资金的比例分别是20%、30%、50%，其β系数分别为1.2，0.8，1.8，则该投资组合综合β系数为()。

A.1.8

B.3.8

C.1.58

D.1.38

点击查看答案

第4题

某投资者持有甲。乙、丙三种股票，三种股票所占资金的比例分别是20%、30%、50%。其B系微分别为1.2,0.8,1.8,则该投资组合综合日系微为()。

A.1.8

B.2.8

C.1.58

D.1.38

点击查看答案

第5题

某投资者持有甲股票5000股，如果他希望为持有的甲股票建立保险策略组合，他应该采取以下哪种做法(假设A股票的期权合约单位为1000)()

A.买入5张A股票的认购期权

B.卖出5张A股票的认购期权

C.买入5张A股票的认沽期权

D.卖出5张A股票的认沽期权

点击查看答案

第6题

某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率。

A.（ri）分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度（

B.i）分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（）。

C.I、III

D.I、II、III

E.II、III、IV

F.I、II、III、IV

点击查看答案

第7题

某投资者拥有个三种股票组成的投资组合，三种股票的市值均为500万元，投资组合的总价值为1500万元，

假定这三种股票均符合单因素模型，其预期收益率(Eri)分别为16%、20%和13%，其对该因素的敏感度比分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，可以提高预期收益率的组合()。

A.0.1;0.083;-0.183

B.0.2;0.3;-0.5

C.0.1;0.07;-0.07

D.0.3;0.4;-0.7

点击查看答案

第8题

在()的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。

A.投资者持有股票组合，预计股市上涨

B.投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨

C.投资者持有股票组合，担心股市下跌

D.投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌

点击查看答案

第9题

某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点，期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。

A.该投资者需要进行空头套期保值

B.该投资者应该卖出期货合约i01份

C.现货价值亏损5194444元

D.期货合约盈利4832000元

点击查看答案

第10题

某中外合资经营企业的注册资本为500万美元，根据我国法律规定，外国投资者认缴的出资额最少不得低于125万美元

。( )

点击查看答案

湘ICP备20004669号-2 营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）