题目内容
（请给出正确答案）
下表是证券K、L和N的收益的均值和标准差。
证券 | 均值 | 标准差 |
L | 0.30 | 0.10 |
K | 0.20 | 0.06 |
N | 0.16 | 0.04 |
L和K的相关系数为0.5，L和N的相关系数为0.2，K和N的相关系数为0.3。L、K和N的证券组合中，L和K所占比重都为30%，N所占比重为40%，求该证券组合的预期收益率和标准差。
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某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：
(1)计算该项资产预期收益的均值μ。
(2)计算该项资产预期收益的方差σ2和标准差σ(计算结果保留两位小数)。
X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：
σ2 | X | Y |
X | 0.005 | 0.0012 |
Y | 0.0012 | 0.004 |
假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。
(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；
(2)计算证券组合的均值和标准差；
(3)计算相关系数。
CE和CF公司在1982—1987年期间的月平均收益率、方差和协方差资料如下表所列：
E(r) | σ2 | σ12 | |
CE | 0.01 | 0.0035 | 0.0008 |
CF | 0.008 | 0.003 | - |
证券组合的最优权重为W1=0.6，W2=0.4。计算该证券组合的均值和标准差。
标准差
相关系数
投资比重
A
10%
6%
0.12
30%
B
5%
2%
0.12
70%
A.0．0121
B.0．3420
C.0．4362
D.0．0327
A.投资者是风险爱好者，并以期望收益率和风险(用方差或标准差衡量)为基础选择投资组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.所有投资者的投资均为单一投资期，投资者对证券回报了均值、方差以及协方差具有相同的预期
D.资本市场没有摩擦
关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是()。
A．市场没有摩擦
B．投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C．投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D．投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有不同的预期
从两个正态总体中分别抽取两个独立的随机样本，它们的均值和标准差如下表:
(1)设
，求
的置信区间;
(2)设
求
的置信区间;
(3)设
，求
的置信区间;
(4)设
，求
的置信区间;
(5)设
,求
的置信区间。
