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[单选题]
假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（)
A.6.5%
B.7.5%
C.8.5%
D.9.5%
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无风险利率为4％，市场组合的期望收益率为12％，根据资本资产定价模型： (1)画出期望收益率与β值之间的关系图。 (2)市场组合的风险报酬率是多少？ (3)如果某证券的β值为1.5，该证券的期望收益率应为多少？ (4)如果某项投资的β值为0.8，期望收益率为9.8％，这一投资项目是否有正的净现值？ (5)如果市场对某证券要求的期望收益率为11.2％，这一证券的β值是多少？
A．-0.22
B．0
C．0.022
D．0.3
A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12
A．不如市场绩效好
B．与市场绩效一样
C．好于市场绩效
D．无法评价
无风险证券的收益率为6％，市场投资组合的收益率为12％。 要求： (1)计算市场风险溢价； (2)如果某一股票的p系数为0．8，计算该股票的预期收益率； (3)如果某股票的要求收益率是9％，则其β系数是多少。
已知市场无风险报酬率为4％，市场证券组合必要报酬率为14％。 (1)求市场风险报酬率。 (2)若某证券的β系数为1．5，计算该证券的必要报酬率。 (3)若某股票的期望报酬率为9．8％，β系数为0．8，判断该不该购买该股票。 (4)若某股票的必要报酬率为11．2％，计算β系数。
应该选择较高β系数证券组合的市场为()。
A．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
B．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
C．市场处于牛市
D．市场处于熊市
当（）时，应选择高β系数的证券或组合。
A．市场处于牛市
B．市场处于熊市
C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
