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[主观题]
夏普（Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普（Sharpe)指数评价基金业绩的基准是（)A
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
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夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
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B．特雷诺(Treynor)指数
C．夏普(Sharpe)指数
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夏普指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普指数评价基金业绩的基准是()
A．基金前期业绩
B．市场平均业绩
C．证券市场线(SML)
D．资本市场线(CML)
A.杰克·特雷纳(Jack Treynor )
B.尤金·法马(Eugene Fama)
C.威廉·夏普(William Sharpe)
D.迈克尔·詹森(Michael Jensen)
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是（）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
A.两者对风险的计量不同
B.两者对无风险利率的选择不同
C.两者对收益率标准差的计算不同
D.依据这两者对基金进行排序，其结果正好相反
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（）。
A. 一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B. 夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C. 一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D. 基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
以下说法中，不正确的是()
A．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是一致的
B．一般而言，当基金完全分散或高度分散投资时，用夏普比率和特雷诺比率所进行的业绩排序是不一致的
C．当分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时，用特雷诺比率和夏普比率衡量的结果就可能不同
D．特雷诺指数和夏普指数在对风险的计量上不同
