题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。A. 0B. 1C. -lD. 上述都不对
当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。
A. 0
B. 1
C. -l
D. 上述都不对
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当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。
A. 0
B. 1
C. -l
D. 上述都不对
下列关于风险分散的论述正确的是()。
A.当两种证券为负相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越小
B.当两种证券为正相关时,相关系数越大,分散风险的效应就越大
C.证券组合的风险低于各种证券风险的平均值
D.证券组合的风险高于单个证券的最高风险
A.这两种证券间的收益没有任何关系
B.分散投资于这两种证券没有任何影响
C.分散投资于这两种证券可以降低非系统风险
D.分散投资于这两种证券可以降低系统风险