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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

假定证券组合由X、Y两种证券组成，X的标准差为15%，Y的标准差为20%，X、Y在组合中所占的比例分别为40%和60%，当X和Y间的相关系数变化时，下列四种情况中组合的风险从低到高的排列依次为______。

A.X和Y之间的相关系数为0.8

B.X和Y之间的相关系数为-0.8

C.X和Y之间的相关系数为0

D.X和Y之间的相关系数为0.2

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更多“假定证券组合由X、Y两种证券组成，X的标准差为15%，Y的标…”相关的问题

第1题

某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为______。

A.15.3%

B.15.8%

C.14.7%

D.15.0%

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第2题

某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%，16%，20%，它们在组合中的比例分别为30%，30%，40%，则该证券组合的预期收益率为（）。

A.15.3%

B.15.8%

C.15.0%

D.14.7%

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第3题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是()。(2015年)

A.XR曲线

B.X、Y点

C.RY曲线

D.XRY曲线

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第4题

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%，标准差12%，系数1.5。证券Y的期望收益率10%，标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有（)

A.投资组合的期望收益率等于11%

B.投资组合的系数等于1.4

C.投资组合的变异系数等于1

D.投资组合的标准差等于11%

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第5题

假定有一个资产组合由等额投入的股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的

β系数为1.6，那么，该资产组合的β系数为()。

A．0.60

B．1.20

C．0.85

D．3.40

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第6题

大华公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.15%

B.10%

C.10.6%

D.10.33%

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第7题

甲公司持有的证券资产组合由AB两种股票构成，每股市价分别为8元和10元，股票数量分别为1000股和1200股，单项资产的β系数分别为0.9和1.3。假定纯利率为3％，通货膨胀补偿率为2％，市场组合收益率为12％，则下列说法中，正确的有（）。

A.无风险收益率为3％

B.市场风险溢酬为9％

C.证券资产组合的β系数为1.14

D.组合风险收益率为7.98％

E.组合必要收益率为12.98％

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第8题

一个投资组合由两种风险资产和无风险证券组成两种风险资产的预期收益率分别为：10%、8%，标准差分别为200%，80%，协方差为50%，在风险资产组合中，各自权重为50%：50%。无风险证券为5%，在全部组合中，无风险证券的权重为0.25%，试计算投资组合总收益率和标准差。（）

A.7.8％，1.32

B.8％，1.30

C.8％，1.32

D.9％，1.5

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第9题

X和Y公司的方差－协方差矩阵如下表： σ2 X Y X 0.005 0.0012

X和Y公司的方差-协方差矩阵如下表：

σ²	X	Y
X	0.005	0.0012
Y	0.0012	0.004

假设X和Y公司的E(r)分别为0.2和0.1。

(1)计算有效证券组合的最优权重(提示：在最优组合下，单位方差的均值最大)；

(2)计算证券组合的均值和标准差；

(3)计算相关系数。

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第10题

假设X证券的预期收益率为l0％，标准差为0．15；Y证券的预期收益率为16％，标准差为0．2；z证券的预期收益

率为18％，标准差为0．24；它们在证券组合中的比例分别为30％，20％，50％；x、Y之间的相关系数是0．5，x、z之间的相关系数是0．3，Y、z之间的相关系数是0．35，计算这个组合的预期收益率和标准差。

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