题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（）
A.无风险收益率
B.市场收益率
C.证券或投资组合的β系数
D.单个证券或投资组合的方差
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A.在运用资本资产定价模型时，某资产的B系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
B.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
C.某股票的B值反映该股票报酬率变动与整个股票市场报酬率变动之间的相关程度
D.投资组合的β系数是加权平均的β系数
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
