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第1题
按照（),在一个有效的市场中,“市场投资组合”（即整个市场)为每单位风险提供了最大的收益,所以基金
按照(),在一个有效的市场中,“市场投资组合”(即整个市场)为每单位风险提供了最大的收益,所以基金管理人不试图通过对信息的分析来寻找错误定价的股票,也不去预测整个股票市场的走势并构造投资组合来利用这种走势获得超额回报,而是希望设计一个股票投资组合,该组合的波动能够复制“市场投资组合”的变动。这样,他就能够获得与“市场投资组合”相同的收益率。
A．单因素模型
B．多因素模型
C．资本资产定价模型
D．套利定价模型
第2题
投资组合超额收益的来源是（）。A．战略性资产配置B．股票选择能力C．资产混合效率D．资产类别收益
投资组合超额收益的来源是（）。
A．战略性资产配置
B．股票选择能力
C．资产混合效率
D．资产类别收益
第3题
考虑以下有关一货币基金管理人最近一个月来的业绩资料。表中第1列标出了该管理人资产组合中各个部
分的真实收益，资产组合的部分的实际比重和基准的或中性的比例在第2、3列。各部分指数收益情况在第4列。
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a．该管理人本月的收益率是多少？他的超额业绩或不良表现为多少？ b．证券选择在相对业绩表现中所占的作用多大？ c．资产配置在相对业绩表现中所起的作用多大？试证明选股与配置各自的贡献的总和等于他相对于基准的超额收益。
第4题
为控制投资组合的相对风险，投资管理人把一部分资产投资于指数化产品，将这部分的投资风险降低为零，其余资产可以进行主动投资，以寻求部分超额投资回报。这种投资策略是( )。
A.积极型投资策略
B.消极型投资策略
C.技术性交易策略
D.核心—卫星策略
第6题
基金绩效衡量是对资产管理人（）进行计算。 A．期望收益B．实现的收益 C．组合风险D．投资
基金绩效衡量是对资产管理人（）进行计算。
A．期望收益
B．实现的收益
C．组合风险
D．投资成本
第8题
在某一年，W共同基金对以下这些资产投资为，获得了15%的收益率。
预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：
证券的市场选择对W基金超额收益的贡献合计为_______。
预定的基准资产组合的收益率是10%，计算如下：证券的市场选择对W基金超额收益的贡献合计为_______。A.3%
B.5%
C.4%
D.1%
第9题
在某一年，B基金通过对资产的如下投资获得了1%的收益率：
预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：
资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。
预定的基准资产组合的收益率是2%，计算如下：资产的市场配置对B基金总超额收益的贡献为_____。A.0.80%
B.1.00%
C.-1.80%
D.-1.00%
第10题
基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。下表基准投资组合的组成及各部分收益假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（）。
A.0.31%
B.1.37%
C.1.06%
D.0.44%
