首页 > 大学本科> 经济学

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

多支股票组合后，股票之间变量的相关性不会对组合后的风险产生影响。（)

多支股票组合后，股票之间变量的相关性不会对组合后的风险产生影响。()

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“多支股票组合后，股票之间变量的相关性不会对组合后的风险产生影…”相关的问题

第1题

以下做法属于战略资产配置的是（）

A.某基金经理通过对组合中债券和股票类资产的长期预期收益率、长期风险水平和资产间的相关性进行比较，运用均值仿差模型等优化方法构建最优组合

B.某基金公司每季度召开基金经理会议，讨论本季度各基金资产配置比例并做出相应资产权重配置调整的决定

C.某基金经理根据市场的短期波动，通过择时调节其资产组合各类别资产之间的分配比例

D.某基金经理根据当前地缘政治和中东局势的变化对自己组合中军工板块的股票持仓进行调整

点击查看答案

第2题

证券投资风险的防范与管理方法中的组合投资管理在实际中主要包括两个方面的内容，一是确定投资的

类别；二是确定各投资类别比例。下列选项中关于确定投资类别的说法不正确的是()。

A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低

B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性

C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立

D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析

点击查看答案

第3题

要通过股票组合更好地分散非系统风险，应当（）。

A.选择同一行业的股票

B.选择不同行业的股票

C.选择相关性较差的股票

D.选择每股收益差别很大的股票

点击查看答案

第4题

下列因素中与股票的β值无关的是()。

A.股票自身的标准差

B.股票市场的标准差

C.该股票与整个股票市场的相关性

D.股票自身的标准差与股票市场的标准差之间的相关性

点击查看答案

第5题

若A股票之报酬率β值为1，则()。

若A股票之报酬率β值为1，则（)。

A、A股票与市场报酬率为完全正相关

B、A股票与市场组合报酬率的共变量等于市场组合变异数

C、A股票与市场组合的变异风险必定相等

D、A股票的风险必小于市场组合风险

点击查看答案

第6题

关于资产收益相关性，以吓表述正确的是（）

A.买入相关性高的资产，可以获得较高的收益率

B.如果两类资产的相关系数大于1，则可以通过卖出一部分资产来降低风险

C.股票之间存在相关性，股票与债券之间也存在相关性

D.两类资产的相关系数越大，相关性就越高

点击查看答案

第7题

温莎基金会是一家美国的非营利的慈善组织。拥有lO亿美元分散化的投资组合。温莎的董事会正在考虑一

向对新兴市场证券的初期投资。罗伯特.斯科尔斯是基金会的财务长并做出了如下四点评论： a．对于仅仅拥有发达市场的证券的投资者来说，稳定的新兴市场货币是投资者认识强大的新兴市场业绩的必要的先决条件之一。 b．对于投资于新兴市场的美国投资者来说美元贬值频繁发生。美国投资者常常发现他们的很大一部分收益因为货币贬值而丢失。甚至对长期投资者来说也是如此。 c．从历史上看，新兴市场的股票作为对美国证券组合(如标准普尔500指数)的补充降低了组合的波动性；加入了新兴市场股票的国际投资组合(如摩根欧澳远东指数)其波动性也降低。 d．尽管新兴市场之间的相关性在短期内能够改变，但是这些相关性也证明了长期的稳定性。因此新兴市场投资组合决定的某期的有效前沿与随后期间的有效前沿接近。

点击查看答案

第8题

目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性（)，因而

目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性()，因而是投资组合管理资产选择的较好对象。

A．较低

B．较高

C．不具有相关性

D．无法判断

点击查看答案

第9题

设无风险利率为6%，市场组合预期报酬率为10%，标准差为0.1华硕股票报酬率之标准差为0.16，华硕股票与市场组合的共变量为0.015，华硕股票的预期报酬率为多少？（)

A.6.6%