投资组合理论认为,组合投资可以分散风险,证券的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。()
投资组合理论认为,组合投资可以分散风险,证券的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。( )
投资组合理论认为,组合投资可以分散风险,证券的种类越多,风险越小,包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B.若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
C.实际上A、B项目的投资组合可以降低非系统风险,但难以完全消除非系统风险
D.若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
A.证券组合理论由哈里·马柯维茨创立
B.证券组合理论解释了投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
C.证券组合理论量化了单一证券和证券组合的预期收益和风险
D.证券组合理论证明了分散投资可以在保证一定预期收益的情况下尽可能的降低风险
下列说法不正确的是()。
A.投资证券组合理论认为,证券组合风险随着组合证券数量的增加而升高,尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地升高非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均水平
B.证券组合管理强调构成组合的证券应多元化
C.投资证券组合理论认为,投资收益是对承担风险的补偿。承担风险越大,收益越高;承担风险越小,收益越低
D.组合管理强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
组合投资,也即利用风险分散的原理进行风险管理。根据马柯威茨的组合管理理论,市场中()在一定范围内随着证券组合个数的增多而不断降低。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.交易风险
D.经营风险
A.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响