某基金在持有期为1年,置信水平为95%的情况下,所计算的风险价值为-2%,则()
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金1年内95%的置信水平下,损失不超过2%
C.该基金标准差为2%
D.该基金的最大回撤为2%
某投资组合在持有期为12个月,置信水平95%的情况下,若所计算的风险价值为5%,则表明()。
A.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
B.该资产组合在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
C.该资产组合在12个月中的最大损失为5%
D.该资产组合在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,蠹置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常选择()。
A.90%~99。9%
B.92%~95%
C.95%~99%
D.97%~99.9%
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本的VaR持有期为10天,置信水平通常选择()。
A.90%~99%
B.90%~95%
C.95%~99%
D.95%~99.9%
在持有期为两天,置信水平为98%的情况下,若所计算的VaR为2万元,则表明该银行的资产组合()。
A.在两天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B.在两天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C.在两天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D.在两天中的损失有98%的可能性会超过2万元
A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元