题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响,但当利率变动幅度较大时,则会产生较大的误差,这主要是由债券所具有的()引起的。
A.凸性
B.期限性
C.敏感性
D.风险性
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A.凸性
B.期限性
C.敏感性
D.风险性
A.债券规模
B.到期时间
C.债券现金流
D.市场利率对债券价格的影响
()描述了价格和利率的二阶导数关系,与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
A.久期
B.凸性
C.凹度
D.凹性
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
A.当利率变动幅度较大时,久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越低