关于Alpha套利,下列说法正确的有()。
A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B. Alpha策略又称绝对收益策略
C. Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D. Alpha套利是借助市场中一些事件机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
A.Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0
B. Alpha策略又称绝对收益策略
C. Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断,而是研究其相对于指数的相对投资价值
D. Alpha套利是借助市场中一些事件机会,利用金融模型分析事件的方向及力度,寻找套利机会
关于套利,下列说法正确的是()。
A.套利和期货投机是截然不同的交易方式
B.套利获得利润的关键是差价的变动
C.套利最终盈亏取决于两个不同时点的价格变化
D.套利对于单向投机,有很高的风险
A.套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平
B.套利交易有利于市场流动性的提高
C.套利交易可以抑制过度投机
D.套利交易可以抑制金融市场创新
下列关于套利交易的说法,不正确的有()。
A.对于投资者而言,套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
下列关于套利交易指令的说法,不正确的是()。
A.买入和卖出指令同时下达
B.套利指令有市价指令和限价指令等
C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D.限价指令不能保证立刻成交
A.对于投资者而言,套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力量
A.对于投资者而言,套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易是金融市场恢复价格均衡的重要力量
A.对于投资者而青,套利交易是无风险的
B.套利的最终盈亏取决于两个不同时点的价差变化
C.套利交易利用了两种资产价格偏离合理区间的机会
D.套利交易者是金融市场恢复价格均衡的重要力最
关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是()。
A.套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成
B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C.先后进行股指期货合约和股票交易
D.套利头寸的了结有三种选择