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投资组合X,Y相关系数,当ρXY=1时,X和Y完全正相关;当ρXY=-1时,X和Y完全负相关;当ρXY=0时,X和Y完
投资组合X,Y相关系数,当ρXY=1时,X和Y完全正相关;当ρXY=-1时,X和Y完全负相关;当ρXY=0时,X和Y完全不相关。()
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投资组合X,Y相关系数,当ρXY=1时,X和Y完全正相关;当ρXY=-1时,X和Y完全负相关;当ρXY=0时,X和Y完全不相关。()
关于投资组合X、y的相关系数,下列说法正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当Pxy=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当pxy=-1时两种资产属于完全正相关
下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中,正确的是()。
A.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
B.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于正相关
C.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于不相关
D.一个只有两种资产的投资组合,当pXY=-1时两种资产属于完全正相关
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度的抵消风险
C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险
D.两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
A.资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
B.两项资产收益的协方差越大时,说明两项资产收益率之间的关系密切
C.两项资产收益之间的相关性越大,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D.当两项资产收益的相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险
A.相关系数等于0时,风险分散效应最强
B.相关系数等于1时,不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时,才有风险分散效应
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
A.当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,但变动程度不同
B.当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是不一致的,但变动程度相同
C.当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率的变动方向是一致的,并且变动程度也是相同的
D.当两种证券间的相关系数等于1时,这两种证券收益率之间没有什么关系
已知有两个变量,即亩产量y和施肥量x。假定两变量间存在线性关系,并已知:n=10,,
,σxy=985.5,
,
,
,
。要求:
(1)建立线性方程,求a和b。
(2)计算估计标准误Sxy。
(3)计算相关系数r和r2判定系数,并说明其涵义。
(4)当施肥量x0=35时,试以95%的置信度预测亩产量的平均值和特定值的置信区间。