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[判断题]
组合资产风险的大小除了与组合资产中各资产的风险大小相关外，还与组合资产中各项资产收益变化的关系存在很大的相关性。()
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A.资产中较大比例投资于无风险资产
B.不愿意投资于市场资产组合
C.平均分配市场资产组合和无风险资产
D.愿意将资金投资于市场资产组合
A.高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B.所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述错误的是()。
A．β越大，说明该资产的风险越大
B．某资产的β＝0，说明此资产无风险
C．某资产的β＝1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
D．某资产的β大于“说明该资产的市场风险大于股票市场的平均风险
表明借入无风险资产,将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是()
A．位于f与M之间的组合
B．位于fM的右上延长线上的组合
C．位于f的右下延长线上的组合
D．位于fM连线上的所有组合
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的相关系数也有关
B.当证券资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合可以分散风险，也可以分散收益
C.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
D.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
E.当资产组合的收益率的相关系数为0时，组合的收益率等于组合中各项资产收益率的加权平均数
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于-1时，才有风险分散效应
