题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
投资者利用平值的上证50ETF期权做保护性看跌期权交易(期权保险策略),在其他条件不变的情况下,()情景发生时投资者的风险最大。
A.标的资产价格上涨 30%,波动率不变
B.标的资产价格上涨 30%,波动率下降
C.标的资产价格下跌 30%,波动率上升
D.标的资产价格下跌 30%,波动率下降
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.标的资产价格上涨 30%,波动率不变
B.标的资产价格上涨 30%,波动率下降
C.标的资产价格下跌 30%,波动率上升
D.标的资产价格下跌 30%,波动率下降
A.合约标的为上证50ETF
B.行权方式是到期日行权
C.合约的最小报价单位是0.0001元
D.合约行权价格有1个实值合约、2个虚值合约、2个平值合约
A.将所持成分股在一级市场申购上证50ETF基金,并在二级市场卖出
B.做空上证50ETF
C.购买上证50ETF基金看跌期权
D.卖出上证50ETF基金看涨期权
A.卖出一手行权价为3.5元的看跌期权
B.买入一手行权价为3.5元的看跌期权
C.卖出一手行权价为3元的看跌期权
D.买入一手行权价为3元的看跌期权
A.随着上证50ETF市场价格上涨,认购期权的买方收益是不变的
B.期权的买方需要支付一定的费用给卖方
C.上证50ETF的价格波动会导致买方和卖方的盈利与亏损的机会均等
D.期权的卖方可以选择执行权利,也可以选择不执行
2015年2月9日,上海证券交易所()正式在市场上挂牌交易。
A.沪深300股指期权
B.上证50ETF期权
C.上证100ETF期权
D.上证180ETF期权