题目内容
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[多选题]
利用股指期货理论价格进行套利时,期货理论价格计算中没有考虑(),如果这些因素存在,则需要计算无套利区间。
A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红利
D.市场冲击成本
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A.交易费用
B.期货交易保证金
C.股票与红利
D.市场冲击成本
A.正向套利是指买进股票指数所对应的一揽子股票,同时卖出指数期货合约
B.反向套利是指卖出股票指数所对应的一揽子股票,同时买进指数期货合约
C.利用股指期货的市场价格与理论价格差异,同时在期货和现货市场进行反向交易
D.股指期货价格高估时适合进行反向套利、股指期货价格低估时适合进行正向套利
根据股指期货合约的理论价格模型,当F>Se(r-q)(T-t)时,期货----价值偏高,可以考虑买人股指成分股,卖出期货合约进行套利,这种策略为正基差套利。()
将股指期货理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。
A.无套利区间的上界
B.远期理论价格
C.无套利区间的中间价位
D.无套利区间的下界
股指期货理论价格()之后的价位,称为无套利区间的上界。
A.加上交易成本
B.减去交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半
当出现股指期货价格低估时,利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行()。
A.水平套利
B.垂直套利
C.反向套利
D.正向套利
当出现股指期货价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行()。
A.水平套利
B.垂直套利
C.反向套利
D.正向套利
A.股指期货套利策略
B.商品期货套利策略
C.ETF套利策略
D.行业轮动策略