题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同

时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

A.小于10

B.小于8

C.大于或等于10

D.等于9

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更多“在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元…”相关的问题

第1题

在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，其可能成交的价格（）美元／盎司。

A.10．98

B.10．94

C.11．00

D.11．04

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第2题

在8月和12月黄金期货价格分别为256元／克、273元／克时，王某下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金

期货，价差为11元／克”的限价指令，则不可能成交的价差为（）元／克。

A.11．00

B.10．98

C.11．10

D.10．88

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第3题

在8月份和12月份黄金期货价格分别为256元／克、273元／克时，王某下达“卖出8月份黄金期货，同时买入12月份黄金期货，价差为11元／克”的限价指令，可能成交的价差为（）元／克。

A.11．00

B.10．98

C.11．10

D.10．88

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第4题

某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约，价格分别为5720元/吨和5820元/吨，到了8月15日，9月份和11月份白糖期货价格分别变为5990元/吨和6050元/吨，则该套利者建仓时的价差是()。

A.100元/吨

B.60元/吨

C.330元/吨

D.170元/吨

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第5题

假定无风险利率为每年9％（连续复利)，股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11

假定无风险利率为每年9％(连续复利)，股票指数的股息收益率在1年内经常发生变化。在2月、5月、8月和11月，股息收益率为每年5％，在其他月，股息收益率为每年2％。假定7月3 1日股票指数的价格为1 300美元，那么在同一年12月31日交割的合约的期货价格为多少？

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第6题

假定无风险利率为每年9%（连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月

假定无风险利率为每年9%(连续复利)，股指股息的收益率在一年内经常发生变化。在2月份、5月份、8月份和11月份，股息收益率为每年5%，在其他月份，股息收益率为每年2%。假定股指在7月15日为1300，那么同一年12月15日交割的股指期货价格为多少？

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第7题

某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元、盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润为（）美元/盎司。

A.0.9

B.1.1

C.1.3

D.1.5

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第8题

在我国，4月15日，某交易者买入10手7月黄金期货合约，同时卖出10手8月黄金期货合约，价格分别为316．0

5元／克和315．00元／克。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月、8月合约平仓价格分别是317．50元／克和316．05元／克。该交易者盈亏状况是（）。（交易单位是1000克／手）

A.盈利2000元

B.亏损2000元

C.亏损4000元

D.盈利4000元