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[单选题]

若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。查看材料

A.2506．25

B.2508．33

C.2510．42

D.252833

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第1题

若沪深300指数为2500，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答以下两题。

1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）查看材料

A.250625

B.250833

C.251042

D.252833

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第2题

假设投资者于2017年10月10日进行中国金融期货交易所的沪深300指数期货交易，开仓买进10月沪深30

0指数期货合约1手，均价2600.0点，每点300元。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为12%，（1）计算该合约初始保证金。（2）当期货下降到2500点时，需要追缴多少保证金？

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第3题

投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6% ，则该远期合约的理论点位为()

A.3068.3

B.3142.5

C.2950.7

D.1749.4

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第4题

某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息

连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。

A.2015．5

B.2045．5

C.2455．5

D.2055

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第5题

某资产管理公司经理人负责充分分散化的股票组合，价值为1.75亿元人民币的。该经理人认为金融市场的趋势可能会修正，因此需要对该股票组合进行部分套期保值。假定首要目标是确保所管理的组合的资产价值在今后的12个月下跌不超过7.5%，以沪深300指数为基准，股票组合的贝塔值为1.2。股票组合的红利收益率为2%。当期沪深300指数期货合约的收盘价是2000，红利年收益率为3%，无风险利率3.5%。假定该股指期权的合约规模为300，请问该经理人可能进行的正确套保方案有()。(假定该经理人合成卖出期权，则其中的布莱克公式所计算的N(d1)=0.6178).

A.买入沪深300指数的看跌期权

B.合成卖出期权，这里需要卖出管理组合的37.47%

C.可以卖出一定数量的股指期货进行部分套保

D.卖出沪深300指数的看涨期权

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第6题

沪深300股指为2000点，投资者买进一份行权价格为2200点的沪深300看跌期权，权利金为100点。若期

权到期时，指数期权交割结算价格为2100点，则投资者达到盈亏平衡。()

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第7题

如果某投资者用300万人民币对沪、深300指数进行套期保值交易,若市场沪、深300指数现在价值为300000

元,则根据简单套期保值比率方法,该投资者需要买进的合约份数为()。

A．10

B．20

C．100

D．200

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第8题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第9题

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（）。

A.在3065以下存在正向套利机会

B.在2995以上存在正向套利机会

C.在3065以上存在反向套利机会

D.在2995以下存在反向套利机会

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第10题

假设某期收益凭证期限为一年，产品线性挂钩沪深300指数，产品投资回报与同期限沪深300指数的涨跌损益保持一致例如：若到期时沪深300指数价格相比期初价格上涨20%，产品到期收益为20%;若到期时沪深300指数价格相比期初价格下跌10%，产品到期收益为－10%。投资者投资该产品面临沪深300指数大幅下跌的风险，投资者的最大可能损失是（)

A.认购产品的全部本金

B.认购产品本金的50%

C.0

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