题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为()点。

A.最大收益为2300点

B.最大亏损为16点

C.最大亏损为2280点

D.最大收益2284点

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更多“假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价…”相关的问题

第1题

目前某一基金的持仓股票组合的Bs为1.2，如基金经理预测大盘将会下跌，他准备将组合的βF降至0.8，假设现货市值为1亿元，沪深300期货指数为3 000点，则他可以在货市场卖空的合约份数为（）。

A.35份

B.-35份

C.36份

D.-36份

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第2题

假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为()。

A.10点

B.-5点

C.-15点

D.5点

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第3题

假设市场是强有效市场，对于想买沪深300相关基产品的投资者而言，以下投资沪深300的基产品中哪种可能是其最优选择？（）

A.以沪深300为跟踪指数的沪深300ETF

B.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金

C.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金

D.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金

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第4题

假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变)，下面最可能发生的是()。

A.看跌期权的Delta和Gamma都会变大

B.看跌期权的Delta和Gamma都会变小

C.Delta会变大，Gamma会变小

D.Delta会变小，Gamma会变大

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第5题

假设某期收益凭证期限为一年，产品线性挂钩沪深300指数，产品投资回报与同期限沪深300指数的涨跌损益保持一致例如：若到期时沪深300指数价格相比期初价格上涨20%，产品到期收益为20%;若到期时沪深300指数价格相比期初价格下跌10%，产品到期收益为－10%。投资者投资该产品面临沪深300指数大幅下跌的风险，投资者的最大可能损失是（)

A.认购产品的全部本金

B.认购产品本金的50%

C.0

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第6题

假设投资者A于8月9日进入中国金融期货交易所的沪深300指数期货仿真交易，开仓买进9月沪深300指数期货合约2手，均价1200点（每点300元)。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为10%，请问1)该投资者需要提交多少保证金？2)若当日结算价为1195点，8月10日结算价降为1150点，请按照案例4.4的格式说明该投资者在这两天内的损益状况。

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第7题

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2．6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下两题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（）张。查看材料

A.5170

B.5246

C.517

D.525

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第8题

关于沪深300股指期货叙述错误的是()。

A.股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式

B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%

D.进行投机交易的客户号某一合约单边持仓限额为100手

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