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(请给出正确答案)
[单选题]
关于证券市场线,说法不正确的是()
A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
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A.是一条向左下方倾斜的线
B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况
C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系
D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系
A、证券市场线的斜率反映了证券市场总体风险的厌恶程度
B、在资本资产定价模型中,证券的风险与收益之间的关系可以表示为证券市场线
C、证券市场线的截距指的是无风险收益率
D、如果风险厌恶感增强,证券市场线的斜率会降低
A.证券市场线一般用于描述一种证券的实际收益
B.证券市场线一般用于估计一种证券的预期收益
C.证券特征线一般用于描述一种证券的实际收益
D.证券特征线一般用于估计一种证券的预期收益
A.证券市场线方程为:
B.证券市场线方程为:
C.证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系
D.证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
A.纵轴为要求的收益率,横轴则是以β值表示的风险
B.一般地说,投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大,对风险资产所要求的风险补偿越大,对风险资产的要求收益率越高
C.β值越大,要求的收益率越高
D.β值越小,要求的收益率越高
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系