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[主观题]
根据行为资本资产定价理论，证券的预期收益完全取决于投资组合与市场组合之间的β系数。（)
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A.CAPM是由夏普等经济学家在20世纪60年代提出的
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D.CAPM的主要特点是指出一种资产的预期收益要受以夏普比率表示的市场风险的极大影响
根据资本资产定价模型，当我们在衡量某证券的收益率时，其风险溢价收益应为()。
A.无风险利率和贝塔(β)的乘积
B.无风险利率和风险的价格之和
C.贝塔(β)和风险的价格的乘积
D.贝塔(β)和市场预期收益率的乘积
在资本资产定价模型的一系列假设中,投资者对证券的()不具有相同的预期
A．证券的收益
B．流动性
C．方差
D．协方差
资本资产定价模型及其相关的市场模型为实证会计研究提供了预期证券收益、评估企业价值的计量模型。( )
资本资产定价模型的原理假设投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有不同的预期。()
A．正确
B．错误
A.投资者依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
B.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性的预期是不同的
C.资本市场存在摩擦
D.资本市场没有摩擦
