题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑默顿的跳跃扩散模型,其中跳跃使资产价格降低至0。假设每年的平均跳跃次数为λ。证明当无风险利
率为r+λ,而不是r时,欧式看涨期权的价格等于价格无跳跃时的看涨期权价格。存在跳跃的可能性会使得看涨期权的价格增加还是减小?(提示:在无跳跃、一次或一次以上跳跃的情况下分别对期权定价。在时间T内,资产价格无跳跃的概率为e-λT)。
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
在却莱克斯科尔斯默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
在布莱克一斯科尔斯一默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
A.13.7%
B.16.7%
C.23.3%
D.20.3%
A.平稳性
B.跳跃性
C.顿悟性
D.创造性